By Susanne Kruse

Begleitend zum Buch Aktien-, Zins- und Währungsderivate soll mit dieser Formelsammlung den Lesern, darunter insbesondere Studierende und Praktiker in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Innenrevision von Banken und Industrieunternehmen, ein übersichtliches Nachschlagewerk der im Buch dargestellten Formeln zur Bewertung und Risikoanalyse von Derivaten in die Hand gegeben werden.

Show description

Read or Download Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate PDF

Best german_15 books

Währungsrisikomanagement in kleinen und mittleren Unternehmen

Die Globalisierung der Wirtschaft ist heute allgegenwärtig. Gegenstand des internationalen Finanzmanagements sind vorrangig multinationale Unternehmen. Doch auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) müssen sich mit Währungsrisiken auseinandersetzen, gerade im rohstoffarmen und exportabhängigen Deutschland.

Teilhabe am Verkehrssystem: Einfluss selbständiger Mobilität auf die Freizeitgestaltung junger Menschen mit geistiger Behinderung

​Mit der Teilhabe am Verkehrssystem werden Zugänge zu unterschiedlichen Lebensbereichen geöffnet. Für (junge) Menschen mit geistiger Beeinträchtigung können diese aufgrund bestehender Barrieren an Herausforderungen geknüpft sein, die Exklusionsrisiken bedingen. Vera Tillmann setzt sich vor diesem Hintergrund mit den bestehenden und potenziellen Teilhabechancen für (junge) Menschen mit geistiger Beeinträchtigung auseinander.

Führung auf den Punkt gebracht: Praktische Handreichungen und Empfehlungen

Führungsprobleme werden immer öfter konstatiert. Wie kann der Einzelne die Anforderungen professionell erfüllen? Dieses hervorragend strukturierte Buch bietet dazu konkrete Handreichungen. Es vermittelt praktische und nachvollziehbare Erfahrungen hochrangiger Wirtschaftsexperten, die der Leser auf seine individuellen Fragestellungen transformieren kann.

Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten

Dieses von Fachexperten geschriebene Werk umfasst alle wesentlichen Schritte und Elemente des Projektmanagements von Straßen- und Eisenbahnprojekten und füllt damit eine seit langem offene Literaturlücke für die Praxis. Behandelt werden alle Prozesse der Planung, der Erarbeitung des Baurechts mit der Einbeziehung des Umfelds, der business enterprise der Finanzierung, der Bauvorbereitung und der Baudurchführung aus Sicht der Bauherren und ihrer Planer.

Additional info for Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate

Example text

Ungstabelle im Anhang. Siehe Berechnung von Forward-Zero-2lnsen,. vgl. Abschnitt21. Zinsoptionen 45 Auszahlungsprofil einer Payer Swaption mit Laufzeit t auf einen Swap mit Nominal N, Swaprate k, der von t bis T läuft PS(t) = N· Li=,+,DF(t, i) . 17) Auszahlungsprofil einer Receiver Swaption mit Laufzeit t auf einen Swap mit Nonlinal N, Swaprate k, der von t bis T läuft RS(t) = N . Lr='+1 DF(t, i) . 18) mit cs(t, T) der zum Zeitpunkt t geltende faire Swap-Satz für einen Swap der Laufzeit T - t. 19) mit RS(O) der heutige Marktwert einer Receiver Swaption und PS(O) der heutige Marktwert einer Payer Swaption.

Ungstabelle im Anhang. t ermittelt werden. Zinsoptionen 43 Auszahlungsprofil eines Floorlets auf den Referenzzins iRe, (t" t,) für eine Zinsperiode von t 1 bis t z und einem vereinbarten Basiszins k auf einen Nominalbetrag N max(N' (t2 - t,) . (k - iRe! 10) mit Cap der Preis eines Caps und Floor der Preis eines Floors, beide Optionen auf den gleichen Referenzzins über die gleichen Absicherungsperioden und mit dem gleichen Basiszins k, wobei FPS(O) der heutige Marktwert eines Forward Payer Swaps ist, der mit der ersten Absicherungsperiode beginnt und bis zur Fälligkeit der beiden Optionen mit einer vereinbarten Swaprate von k läuft.

Des Zero-Zinssatzes z(O, t), t S T KRD = _ _, _ . 15) KyRN(O) Basis Point Values einer Floating Rate Note mit jährlichem Kupon und Laufzeit T Ja1ue bzgl. des Zero-Zinssatzes z(O, t), t S T BPV, = KRD,' KFRN(O) . 18) wobei s der vereinbarte Spread und KFRN(O) der aktuelle Kurs der Floating Rate Note sind. 111 Forwards und Futures S. 1007/978-3-658-07874-4_5, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 S. 9) Forward-Preis eines Aktienindex mit bekannter Dividendenrendite div Fs,(T) = SI(O) . ,. 11) während sich die kurzfristige Sensitivität des Aktienforwards aus Sicht des Verkäufers als das negative Delta des Aktienforwards -1 darstellt.

Download PDF sample

Rated 4.00 of 5 – based on 24 votes